Суть и проектирование торговой системы

Торговая система по сути представляет собой набор операционных правил, аналогичных системам взаимодействия человека с компьютером или рефлексам в биологии. Она представляет собой совокупность полных сигнальных правил, касающихся входа, выхода, ограничения убытков и получения прибыли.

Многие люди неправильно понимают роль торговых систем. Некоторые считают, что наличие системы гарантирует прибыль, другие считают, что существующая система недостаточно хороша и нужна более совершенная система, а некоторые верят в существование волшебной системы, которая всегда приносит прибыль. Все эти мнения имеют свои недостатки.

На самом деле, не существует торговой системы, которая всегда приносит прибыль. Даже если у вас есть отличная система, для получения прибыли требуется высокая исполнительская способность. Каждый должен найти подходящую для себя систему, а не стремиться к так называемой "лучшей" системе.

Торговая система больше похожа на военную доктрину; она не может гарантировать победу каждый раз, но может избежать катастрофических поражений и сохранить возможности. Система находится на стратегическом уровне, в то время как конкретные действия относятся к тактическому уровню. Правильное понимание роли и ограничений системы позволит лучше ее применять.

Ключевым показателем оценки торговой системы является "коэффициент прибыли и убытков", то есть средняя прибыль делится на средний убыток. Идеальный коэффициент прибыли и убытков не должен быть ниже 2, 3 балла - это удовлетворительно, 4 балла - хорошо, 5 баллов - отлично, системы с коэффициентом выше 5 крайне редки.

Перед проектированием торговой системы необходимо четко определить инвестиционные цели, ожидаемую доходность и степень риска, которую вы готовы принять. Совершенная система должна включать следующие элементы:

1. Определение циклов: понимание общего тренда на рынке
2. Операционное мышление: определение основных стратегий
3. Выбор монеты: выбор перспективных криптовалют
4. Выбор времени: уловить момент для покупки и продажи
5. Правила торговли: установление условий входа и выхода
6. Управление капиталом: разумное распределение средств
7. Контроль рисков: установка механизма стоп-лосса и др.

Определение цикла является основой, а следование тренду может повысить вероятность успеха. Оперативное мышление определяет общую стратегию. Выбор монеты особенно важен на бычьем рынке, следует избегать частой смены монет. Тайминг и правила покупки/продажи требуют гибкости, не стоит быть слишком механическим. Управление капиталом включает в себя защиту прибыли и использование кредитного плеча и другие правила. Контроль рисков является последней гарантией, что помогает сохранить спокойствие.

Сложность торговой системы варьируется в зависимости от человека, ключевым моментом является эффективность. Например, восемь методов Гранвилля основаны на скользящих средних и предоставляют простые сигналы для покупки и продажи, но в реальном применении их все равно нужно корректировать в зависимости от конкретного рынка.

Рекомендации по торговым операциям

1. Строго следуйте системным сигналам при проведении операций покупки и продажи

2. Будьте терпеливы, когда у вас есть позиция, и ждите сигналов системы, когда у вас нет позиции.

3. Избегайте спекулятивной торговли, преодолевайте человеческие слабости

4. Выберите подходящую сложность системы в зависимости от личных потребностей

5. Регулярно оценивайте работу системы и при необходимости вносите оптимизационные изменения.

6. Сохраняйте спокойствие и избегайте эмоциональных действий

7. Разумно контролируйте позиции и риски, не полагаясь слишком сильно на одну систему

8. Постоянное обучение и совершенствование, повышение операционных навыков и рыночной интуиции