Conseils de copie dans le trading de copie [Ratio de Sharpe & Courbe de rendement] - Janvier 2025, Gate

Le copy trading est un type de produit de trading qui permet aux utilisateurs de diriger des transactions ou de copier les transactions d’autres. En tant que copieur, il est très important de choisir un trader approprié. Cet article introduira deux méthodes pour évaluer la capacité de leadership d’un trader, ainsi que les dernières tendances pour 2025, y compris des indicateurs de plateforme améliorés, des stratégies de sélection avancées qui intègrent la diversification de portefeuille, et le système innovant de marge croisée de Gate et le trading unidirectionnel (à titre de référence seulement).

Les dernières tendances en matière de copy trading pour 2025

Données statistiques clés de chaque plateforme

En 2025, la plateforme de trading de copie montre une croissance significative, et le système Gate a amélioré ses indicateurs de performance :

Stratégie de sélection avancée

En plus de l’analyse du ratio de Sharpe et de la courbe de rendement, les investisseurs en copy trading réussis diversifient désormais leurs portefeuilles en sélectionnant des traders de premier plan avec des stratégies complémentaires. Gate soutient cette approche grâce à des analyses de performance des traders améliorées et des outils de gestion des risques automatisés.

Les données de la plateforme montrent que les abonnés utilisant plusieurs traders de premier plan avec différents systèmes de trading ont une exposition au risque de volatilité inférieure de 23 % par rapport à ceux qui copient la stratégie d’un seul trader.

Innovation de la plateforme

Le système de trading copy de Gate se concentre sur un mode de marge à position unique et le trading directionnel unique, offrant des limites de risque plus claires que les alternatives à marge complète proposées par d’autres plateformes. La séparation entre les comptes de trading copy et les comptes à terme garantit une allocation de capital dédiée pour une gestion optimale des positions.

Conseils pour le Copy Trading dans le Trading Réel [Ratio de Sharpe & Courbe de Rendement]

Le copy trading est un produit de trading qui intègre le trading dirigé par l’utilisateur et le trading suivi par l’utilisateur. Le processus de sélection d’un trader en tant qu’utilisateur de copy trading est particulièrement important. Cet article vous présentera deux méthodes pour évaluer la capacité d’un trader à mener des transactions (à titre de référence uniquement).

Deux méthodes pour évaluer la capacité de copy trading d’un trader (à titre de référence uniquement)

• Ratio de Sharpe - Un indicateur pour évaluer rapidement la capacité et la stabilité d’un trader en trading de copie.

• Courbe de profit - Observez visuellement les performances et les fluctuations de profit des traders dans le trading de copie.

Ratio de Sharpe Explication

Quelle est la formule pour calculer le Ratio de Sharpe ?

Dans le copy trading en direct de Gate, le ratio de Sharpe peut être simplement compris comme un paramètre technique, qui est obtenu en divisant le rendement moyen du trader par l’écart type des rendements.

Le taux de rendement total et l’écart type des rendements sont mis à jour toutes les heures. Pour plus d’informations sur les calculs du taux de rendement, veuillez vous référer à : Documentation sur l’ajustement du calcul du taux de retour total de la copie de trading Gate

Valeur du Ratio de Sharpe et Applications Pratiques

Le ratio de Sharpe est un indicateur qui mesure la relation entre le rendement et le risque, qui est lié à la performance de l’opérateur de trading de copie. Par exemple, si l’opérateur A a un rendement moyen de 10 % et un risque de 20 %, tandis que l’opérateur B a un rendement moyen de 10 % et un risque de 30 %, il est facile de voir que l’opérateur A a une relation plus avantageuse entre le rendement et le risque.

Cependant, si le taux de retour moyen du trader C est de 10 % et le risque du trader C est de 20 %, tandis que le taux de retour moyen du trader D est de 20 % et le risque du trader D est de 50 %, comment pouvons-nous évaluer objectivement la relation risque-rendement entre C et D ?

C’est là que le Ratio de Sharpe entre en jeu. Selon la formule de calcul du Ratio de Sharpe : le rendement moyen du trader / écart type des rendements (plus l’écart type des rendements est grand, plus le risque est élevé). Ensuite, en utilisant les cas du Trader C et du Trader D, nous expliquons brièvement comment utiliser le Ratio de Sharpe pour choisir entre les deux : en transformant la relation entre le risque et le rendement en Ratio de Sharpe, le Ratio de Sharpe du Trader C = 10% / 20% = 0,5, le Ratio de Sharpe du Trader D = 20% / 50% = 0,4.
Il est clair qu’utiliser le Ratio de Sharpe pour évaluer le Trader C est meilleur. Ainsi, en tant que trader copieur, on peut utiliser le Ratio de Sharpe pour faire une évaluation simple de la capacité de trading des traders, réduisant ainsi le risque d’investissement et augmentant les rendements d’investissement.

Explication de la courbe des rendements

Quelle est la forme de performance de la courbe des rendements ?

La performance de la courbe des rendements est représentée comme suit : l’axe horizontal représente l’unité de temps du trader, et l’axe vertical représente la courbe des taux de rendement du trader dans un plan à deux dimensions.

Analyse de cas : Quelle information de valeur se trouve dans la courbe de profit ?

Comme le montre la figure ci-dessous, la courbe de profit est affichée sous forme de courbes de temps et de taux de rendement, permettant aux traders en copie d’observer de manière plus intuitive la tendance générale du taux de profit du trader.

Le rendement maximal dans le graphique représente la capacité potentielle de trading par copie du trader, tandis que le rendement maximal et la sous-évaluation reflètent la stabilité du trader dans le trading par copie. Dans l’ensemble, la situation de trading par copie de ce trader est stable et fiable, et elle est dans une phase de forte augmentation des rendements. Cependant, il peut également y avoir des baisses intermittentes et légères des rendements. Néanmoins, le contrôle des pertes est assez bon, avec très peu de cas de perte de capital survenant, ce qui indique que le trader dispose de moyens suffisants pour faire face aux conditions de marché volatiles, ce qui en fait une option intéressante à considérer pour suivre ses trades.