Esta manhã, o editor viu uma notícia de última hora:
De acordo com os dados da Alternative.me, o índice de medo e ganância das criptomoedas subiu para 66 hoje (65 ontem), indicando que o mercado ainda está em "estado de ganância".
Sempre que vejo este tipo de conteúdo, não consigo deixar de pensar - como é que a "cobiça" do mercado é quantificada?
Este chamado "índice de ganância" é, na verdade, um indicador emocional composto. Ele considera várias dimensões, como volatilidade, volume de negociação, tendências do Google, popularidade nas redes sociais e a proporção de Bitcoin, para chegar a um valor entre 0 e 100. Quanto maior o valor, mais excitado e ganancioso é o mercado; inversamente, quanto menor, mais medo há. Não sei se todos vocês já pensaram o mesmo que eu:
Este indicador tem a possibilidade de ser "utilizado"? Até mesmo, pode ser transformado em uma estratégia quantitativa?
Problema real: não é possível obter em tempo real e é difícil de modelar
O editor costuma usar o AiCoin para ver as cotações, e as notícias enviam rapidamente as mudanças no índice de ganância, como hoje 66, ontem 65. Aqui está um link de notícias, para que todos possam rapidamente entender os eventos atuais:
Voltando ao índice de ganância, se realmente quisermos usá-lo para modelar estratégias, enfrentaremos dois problemas:
Não é possível chamar o fluxo de dados em tempo real, o que limita a temporalidade das estratégias e a capacidade de backtesting;
O índice em si é um "modelo de caixa preta", não conseguimos saber com precisão o peso de cada parte, tornando difícil ajustar e otimizar.
Portanto, o editor tentou pensar de uma forma diferente: em vez de usar o índice de ganância, é melhor usar diretamente um indicador de comportamento de preço que "pode refletir emoções".
Isto leva ao verdadeiro protagonista que quero discutir hoje: o indicador BRAR.
BRAR: O sentimento de mercado visível
BRAR é um indicador muito tradicional, mas que merece atenção, que tem circulado há muito tempo na análise técnica das ações A, mas sua lógica subjacente também se aplica ao mercado de criptomoedas. Ele é dividido em duas partes:
AR (Indicador de Popularidade): Mede se o sentimento do mercado está ativo. Calcula a razão entre a amplitude de abertura alta e a amplitude de abertura baixa durante um período, refletindo indiretamente a disposição dos touros para participar.
BR (Intensidade de Compra e Venda): mede a força da compra vs a força da venda no mercado, calculando a proporção relativa entre alta - preço de fechamento anterior e preço de fechamento anterior - baixa.
Em outras palavras, este indicador é usado para "retroceder" o estado emocional do mercado com base no comportamento do preço.
Como escolher os parâmetros? Preste atenção ao período e ao M.
Os parâmetros padrão do BRAR são geralmente (26, 1), ou seja, 26 castiçais para o período de observação, e BR usa o preço de fechamento anterior como referência. Mas no mercado de criptomoedas, essa configuração pode não ser apropriada. As configurações específicas são concluídas diretamente! Se você realmente quiser usá-lo em combate real, você ainda precisa ajustá-lo de acordo com a moeda e outras situações.
Como escolher o período N?
Nível diário: recomenda-se manter 26 ou ajustar ligeiramente para 20, 30;
Períodos de hora ou mais curtos: recomenda-se usar 14 a 18, mais alinhado com o ritmo do mercado de criptomoedas;
Estratégia de linha muito curta: pode tentar 7 a 9, mas os sinais são facilmente perturbados.
A configuração de M deve evitar a sobreposição entre BR e AR.
Uma vez que o mercado de criptomoedas opera em contínuo, é comum que ocorra a situação de "preço de abertura ≈ preço de fechamento de ontem", o que leva a resultados semelhantes no cálculo de BR e AR, perdendo assim seu significado de referência. Sugestão:
Estratégia de hora: definir M como 2 ou 3;
Gráfico diário ou de períodos mais altos: ainda é possível usar M = 1.
Desta forma, é possível distinguir de forma mais eficaz a popularidade (AR) da intensidade de compra (BR), além de facilitar a identificação de mudanças de sentimento.
Lógica prática: construir uma estratégia de "tendência emocional" usando BRAR
Com a funcionalidade de indicadores personalizados da AiCoin, o autor também tentou aplicar o BRAR em estratégias de compra e venda em tendências de mercado. Esta lógica gira em torno de dois indicadores centrais: AR e BR, e utiliza a relação relativa entre eles para avaliar a força do sentimento do mercado, auxiliando assim na tomada de decisões de abertura e fechamento de posições.
Em várias áreas:
Primeiro, vamos observar a posição do AR.
Se a RA for superior a 100, significa que o sentimento do mercado é forte, o sentimento é otimista e há uma certa base ascendente. Se o BR cruzar a RA para cima neste momento, isso significa que o poder de compra começa a liderar o calor da popularidade, o que muitas vezes significa que há fundos ativos entrando no mercado, e você pode considerar tentar abrir por muito tempo.
Quanto ao fechamento de posições, o autor observará as mudanças na tendência do BR - se houver uma inflexão na tendência (por exemplo, após uma subida contínua, começar a estabilizar ou a cair), isso indica que o impulso de alta pode estar começando a enfraquecer, e será considerado sair em partes ou realizar lucros.
Na venda a descoberto, a lógica de julgamento será ligeiramente diferente.
Se ele começar a virar para baixo após um período de alta (por exemplo, BR[1] > BR e tem sido tendência de alta antes), é um sinal de enfraquecimento do sentimento e o início de uma maré de recuo de compra. Neste momento, você pode considerar testar o ar.
Depois disso, se o AR estiver abaixo de 100 ao mesmo tempo, ou se o BR continuar a quebrar abaixo do AR, pode confirmar ainda mais que o mercado está em uma fase de resfriamento ou mesmo enfraquecimento do sentimento, que é um ambiente mais adequado para posições curtas. Espere até que o BR se estabilize e o AR volte a um nível relativamente alto e, em seguida, considere deixar o mercado com ordens curtas.
No geral, o núcleo dessa estratégia é uma combinação de estrutura de preços e mudanças de sentimento: a RA está mais focada em refletir o "calor" do mercado, enquanto a BR representa o impulso real de compra. A combinação dos dois ajuda-nos a identificar os impulsionadores emocionais por detrás da tendência, para que possamos agarrar as oportunidades de entrada e saída mais razoáveis em mercados complexos. Claro, se você puder sobrepor algumas ferramentas de filtragem de tendências, talvez a identificação de sinal da estratégia seja mais precisa! Isso é para todos tentarem!
Resumo
O índice de ganância do Alternative oferece uma visão geral intuitiva das emoções, enquanto o BRAR permite visualizar as emoções em gráficos e aplicá-las em estratégias. Não é um indicador infalível, mas suas vantagens incluem:
Lógica transparente;
Estruturas de dados estáveis;
Pode participar em tempo real na otimização e execução de estratégias.
A ganância e o pânico são sempre parte da força motriz do mercado. Não podemos eliminar as emoções, mas podemos compreendê-las, medi-las e até mesmo - aproveitá-las.
O conteúdo é apenas para referência, não uma solicitação ou oferta. Nenhum aconselhamento fiscal, de investimento ou jurídico é fornecido. Consulte a isenção de responsabilidade para obter mais informações sobre riscos.
"A ganância" pode ser negociada?
Esta manhã, o editor viu uma notícia de última hora:
De acordo com os dados da Alternative.me, o índice de medo e ganância das criptomoedas subiu para 66 hoje (65 ontem), indicando que o mercado ainda está em "estado de ganância".
Sempre que vejo este tipo de conteúdo, não consigo deixar de pensar - como é que a "cobiça" do mercado é quantificada?
Este chamado "índice de ganância" é, na verdade, um indicador emocional composto. Ele considera várias dimensões, como volatilidade, volume de negociação, tendências do Google, popularidade nas redes sociais e a proporção de Bitcoin, para chegar a um valor entre 0 e 100. Quanto maior o valor, mais excitado e ganancioso é o mercado; inversamente, quanto menor, mais medo há. Não sei se todos vocês já pensaram o mesmo que eu:
Este indicador tem a possibilidade de ser "utilizado"? Até mesmo, pode ser transformado em uma estratégia quantitativa?
Problema real: não é possível obter em tempo real e é difícil de modelar
O editor costuma usar o AiCoin para ver as cotações, e as notícias enviam rapidamente as mudanças no índice de ganância, como hoje 66, ontem 65. Aqui está um link de notícias, para que todos possam rapidamente entender os eventos atuais:
Voltando ao índice de ganância, se realmente quisermos usá-lo para modelar estratégias, enfrentaremos dois problemas:
Não é possível chamar o fluxo de dados em tempo real, o que limita a temporalidade das estratégias e a capacidade de backtesting;
O índice em si é um "modelo de caixa preta", não conseguimos saber com precisão o peso de cada parte, tornando difícil ajustar e otimizar.
Portanto, o editor tentou pensar de uma forma diferente: em vez de usar o índice de ganância, é melhor usar diretamente um indicador de comportamento de preço que "pode refletir emoções".
Isto leva ao verdadeiro protagonista que quero discutir hoje: o indicador BRAR.
BRAR: O sentimento de mercado visível
BRAR é um indicador muito tradicional, mas que merece atenção, que tem circulado há muito tempo na análise técnica das ações A, mas sua lógica subjacente também se aplica ao mercado de criptomoedas. Ele é dividido em duas partes:
AR (Indicador de Popularidade): Mede se o sentimento do mercado está ativo. Calcula a razão entre a amplitude de abertura alta e a amplitude de abertura baixa durante um período, refletindo indiretamente a disposição dos touros para participar.
BR (Intensidade de Compra e Venda): mede a força da compra vs a força da venda no mercado, calculando a proporção relativa entre alta - preço de fechamento anterior e preço de fechamento anterior - baixa.
Em outras palavras, este indicador é usado para "retroceder" o estado emocional do mercado com base no comportamento do preço.
Como escolher os parâmetros? Preste atenção ao período e ao M.
Os parâmetros padrão do BRAR são geralmente (26, 1), ou seja, 26 castiçais para o período de observação, e BR usa o preço de fechamento anterior como referência. Mas no mercado de criptomoedas, essa configuração pode não ser apropriada. As configurações específicas são concluídas diretamente! Se você realmente quiser usá-lo em combate real, você ainda precisa ajustá-lo de acordo com a moeda e outras situações.
Como escolher o período N?
Nível diário: recomenda-se manter 26 ou ajustar ligeiramente para 20, 30;
Períodos de hora ou mais curtos: recomenda-se usar 14 a 18, mais alinhado com o ritmo do mercado de criptomoedas;
Estratégia de linha muito curta: pode tentar 7 a 9, mas os sinais são facilmente perturbados.
A configuração de M deve evitar a sobreposição entre BR e AR.
Uma vez que o mercado de criptomoedas opera em contínuo, é comum que ocorra a situação de "preço de abertura ≈ preço de fechamento de ontem", o que leva a resultados semelhantes no cálculo de BR e AR, perdendo assim seu significado de referência. Sugestão:
Estratégia de hora: definir M como 2 ou 3;
Gráfico diário ou de períodos mais altos: ainda é possível usar M = 1.
Desta forma, é possível distinguir de forma mais eficaz a popularidade (AR) da intensidade de compra (BR), além de facilitar a identificação de mudanças de sentimento.
Lógica prática: construir uma estratégia de "tendência emocional" usando BRAR
Com a funcionalidade de indicadores personalizados da AiCoin, o autor também tentou aplicar o BRAR em estratégias de compra e venda em tendências de mercado. Esta lógica gira em torno de dois indicadores centrais: AR e BR, e utiliza a relação relativa entre eles para avaliar a força do sentimento do mercado, auxiliando assim na tomada de decisões de abertura e fechamento de posições.
Em várias áreas:
Primeiro, vamos observar a posição do AR.
Se a RA for superior a 100, significa que o sentimento do mercado é forte, o sentimento é otimista e há uma certa base ascendente. Se o BR cruzar a RA para cima neste momento, isso significa que o poder de compra começa a liderar o calor da popularidade, o que muitas vezes significa que há fundos ativos entrando no mercado, e você pode considerar tentar abrir por muito tempo.
Quanto ao fechamento de posições, o autor observará as mudanças na tendência do BR - se houver uma inflexão na tendência (por exemplo, após uma subida contínua, começar a estabilizar ou a cair), isso indica que o impulso de alta pode estar começando a enfraquecer, e será considerado sair em partes ou realizar lucros.
Na venda a descoberto, a lógica de julgamento será ligeiramente diferente.
Se ele começar a virar para baixo após um período de alta (por exemplo, BR[1] > BR e tem sido tendência de alta antes), é um sinal de enfraquecimento do sentimento e o início de uma maré de recuo de compra. Neste momento, você pode considerar testar o ar.
Depois disso, se o AR estiver abaixo de 100 ao mesmo tempo, ou se o BR continuar a quebrar abaixo do AR, pode confirmar ainda mais que o mercado está em uma fase de resfriamento ou mesmo enfraquecimento do sentimento, que é um ambiente mais adequado para posições curtas. Espere até que o BR se estabilize e o AR volte a um nível relativamente alto e, em seguida, considere deixar o mercado com ordens curtas.
No geral, o núcleo dessa estratégia é uma combinação de estrutura de preços e mudanças de sentimento: a RA está mais focada em refletir o "calor" do mercado, enquanto a BR representa o impulso real de compra. A combinação dos dois ajuda-nos a identificar os impulsionadores emocionais por detrás da tendência, para que possamos agarrar as oportunidades de entrada e saída mais razoáveis em mercados complexos. Claro, se você puder sobrepor algumas ferramentas de filtragem de tendências, talvez a identificação de sinal da estratégia seja mais precisa! Isso é para todos tentarem!
Resumo
O índice de ganância do Alternative oferece uma visão geral intuitiva das emoções, enquanto o BRAR permite visualizar as emoções em gráficos e aplicá-las em estratégias. Não é um indicador infalível, mas suas vantagens incluem:
Lógica transparente;
Estruturas de dados estáveis;
Pode participar em tempo real na otimização e execução de estratégias.
A ganância e o pânico são sempre parte da força motriz do mercado. Não podemos eliminar as emoções, mas podemos compreendê-las, medi-las e até mesmo - aproveitá-las.