Kripto Varlıklar piyasası 15-28 Temmuz dönemi analiz ve nicel strateji incelemesi
Piyasa Genel Görünümü
Son iki haftada şifreleme piyasası genel olarak yüksek seviyelerde dalgalanma gösterdi. Bitcoin, tarihindeki en yüksek noktaları yeniledikten sonra aralıkta konsolidasyona girdi, işlem hacmi ve dalgalanma her ikisi de daralma eğiliminde, ancak dip destekleri sağlam kalıyor, yapı bozulmamış durumda. Ethereum ise sağlam bir seyir izliyor, hareketli ortalamalarının üzerinde yükselerek 4,000 dolara yaklaşmakta ve göreceli olarak güçlü bir performans sergiliyor. Dalgalanma açısından, Bitcoin ritmi stabil, Ethereum'un dalgalanması belirgin şekilde artmış durumda, bu da fonlardaki ayrışma ve test duygusunun ısınmakta olduğunu yansıtıyor.
Uzun ve kısa pozisyon ticareti ölçeği açısından, Bitcoin ve Ethereum ikisi de zayıflıyor, piyasa duygusundaki ayrışmanın arttığını gösteriyor, fon dağılımı daha temkinli hale geliyor. Sözleşme açık pozisyon tutarı genel olarak yüksek seviyelerde dalgalanıyor, kaldıraçlı fonların ilgisinin hala güçlü olduğunu gösteriyor, bu arada Ethereum'un büyüme hızı daha üstün. Fon ücret oranları sıfır eksen etrafında hafif dalgalanıyor, bu da bu yükselişin daha çok spot ve düşük kaldıraçlı fonlar tarafından yönlendirildiğini, piyasa yapısının nispeten sağlam olduğunu yansıtıyor.
Patlama verileri açısından, 23 Temmuz'da boğa patlama miktarı 630 milyon dolar olarak gerçekleşti ve bu, bu aşamadaki en yüksek değer. Yüksek seviyelerde alınan pozisyonların dalgalı piyasada ters yönlü tasfiye ile karşılaştığını gösteriyor. Genel olarak, mevcut sözleşme patlama yapısı sistematik bir dengesizlik göstermiyor; aşamalı boğa pozisyonu patlaması, kısa vadeli aşırı ısınma duygusunu serbest bırakmaya ve dalgalı varlıkları temizlemeye yardımcı oluyor.
Kuantitatif Strateji Analizi
Bu makale, 2024 Mayıs'tan 2025 Temmuz'a kadar olan 1 saatlik mum verilerini test etmek için MACD trend stratejisini örnek olarak kullanmaktadır. Stratejinin temel mantığı şudur: MACD altın kesişimi alım sinyali tetikler, MACD ölüm kesişimi, sabit stop-loss veya sabit kâr al sinyali kapatma sinyali tetikler. Geri test sonuçları gösteriyor:
SUI ve TRX stratejileri en parlak performansı sergiliyor, toplam getiri %100'ü aştı, iyi bir trend takip yeteneği gösteriyor.
Buy and Hold stratejisine kıyasla, MACD stratejisi dalgalı piyasalarda zamanında çıkış yaparak, piyasa düzeltmelerine karşı etkili bir savunma sağlar ve sağlam birikim elde eder.
Strateji, orta-yüksek volatiliteye sahip kripto varlıklar arasında da iyi bir uyum sergilemektedir; sadece yükseliş dalgalarını yakalamakla kalmayıp, aynı zamanda derin geri çekilmelerden de etkili bir şekilde kaçınmaktadır.
Çoğu coin stratejisinin kazanma oranı %50'den yüksek olmayabilir, ancak net giriş ve çıkış disiplinleri ile asimetrik kazanç-zarar yapısı sayesinde sürdürülebilir kazançların birikimini sağlamıştır.
Genel olarak, MACD trend stratejisi, kârlılık, geri çekilme kontrolü ve sermaye kullanım verimliliği arasında iyi bir denge sağlamaktadır, özellikle orta-yüksek volatiliteye ve belirsiz trende sahip piyasa yapıları için uygundur. Gelecekte, işlem hacmi onayı, hareketli ortalama filtreleme veya çoklu dönem sinyal rezonans mekanizmasının daha fazla entegrasyonu ile sinyal doğruluğu artırılabilir ve stratejinin uyum yeteneği ve genişletilebilirliği sürekli olarak güçlendirilebilir.
Pazar Görünümü
Kripto Varlıklar piyasası genel olarak yapısal olarak pozitif bir görünüm sergilemekte, ancak kısa vadeli piyasa duygusu temkinli bir eğilim göstermektedir, sermaye girişi temposu ise daha temkinli. İlerleyen süreç, sermaye durumu ve işlem yapısının daha fazla evrimine yüksek oranda bağlı olacak, özellikle işlem hacmi uyumu, sermaye maliyet oranlarının yükselmesi ve pozisyon stabilitesi gibi faktörler. Mevcut yapının pozitif olmasına rağmen ayrışmanın arttığı kritik bir noktada, kısa vadeli stratejiler, ritim yönetimi ve risk kontrolüne daha fazla dikkat göstermelidir; karmaşık piyasalarda kesin fırsatları bulmak için trend araçları ve pozisyon yönetimini esnek bir şekilde birleştirmek önemlidir.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Kripto piyasası yüksek seviyelerde dalgalanıyor, MACD trend stratejisi dikkat çekici bir performans sergiliyor.
Kripto Varlıklar piyasası 15-28 Temmuz dönemi analiz ve nicel strateji incelemesi
Piyasa Genel Görünümü
Son iki haftada şifreleme piyasası genel olarak yüksek seviyelerde dalgalanma gösterdi. Bitcoin, tarihindeki en yüksek noktaları yeniledikten sonra aralıkta konsolidasyona girdi, işlem hacmi ve dalgalanma her ikisi de daralma eğiliminde, ancak dip destekleri sağlam kalıyor, yapı bozulmamış durumda. Ethereum ise sağlam bir seyir izliyor, hareketli ortalamalarının üzerinde yükselerek 4,000 dolara yaklaşmakta ve göreceli olarak güçlü bir performans sergiliyor. Dalgalanma açısından, Bitcoin ritmi stabil, Ethereum'un dalgalanması belirgin şekilde artmış durumda, bu da fonlardaki ayrışma ve test duygusunun ısınmakta olduğunu yansıtıyor.
Uzun ve kısa pozisyon ticareti ölçeği açısından, Bitcoin ve Ethereum ikisi de zayıflıyor, piyasa duygusundaki ayrışmanın arttığını gösteriyor, fon dağılımı daha temkinli hale geliyor. Sözleşme açık pozisyon tutarı genel olarak yüksek seviyelerde dalgalanıyor, kaldıraçlı fonların ilgisinin hala güçlü olduğunu gösteriyor, bu arada Ethereum'un büyüme hızı daha üstün. Fon ücret oranları sıfır eksen etrafında hafif dalgalanıyor, bu da bu yükselişin daha çok spot ve düşük kaldıraçlı fonlar tarafından yönlendirildiğini, piyasa yapısının nispeten sağlam olduğunu yansıtıyor.
Patlama verileri açısından, 23 Temmuz'da boğa patlama miktarı 630 milyon dolar olarak gerçekleşti ve bu, bu aşamadaki en yüksek değer. Yüksek seviyelerde alınan pozisyonların dalgalı piyasada ters yönlü tasfiye ile karşılaştığını gösteriyor. Genel olarak, mevcut sözleşme patlama yapısı sistematik bir dengesizlik göstermiyor; aşamalı boğa pozisyonu patlaması, kısa vadeli aşırı ısınma duygusunu serbest bırakmaya ve dalgalı varlıkları temizlemeye yardımcı oluyor.
Kuantitatif Strateji Analizi
Bu makale, 2024 Mayıs'tan 2025 Temmuz'a kadar olan 1 saatlik mum verilerini test etmek için MACD trend stratejisini örnek olarak kullanmaktadır. Stratejinin temel mantığı şudur: MACD altın kesişimi alım sinyali tetikler, MACD ölüm kesişimi, sabit stop-loss veya sabit kâr al sinyali kapatma sinyali tetikler. Geri test sonuçları gösteriyor:
Genel olarak, MACD trend stratejisi, kârlılık, geri çekilme kontrolü ve sermaye kullanım verimliliği arasında iyi bir denge sağlamaktadır, özellikle orta-yüksek volatiliteye ve belirsiz trende sahip piyasa yapıları için uygundur. Gelecekte, işlem hacmi onayı, hareketli ortalama filtreleme veya çoklu dönem sinyal rezonans mekanizmasının daha fazla entegrasyonu ile sinyal doğruluğu artırılabilir ve stratejinin uyum yeteneği ve genişletilebilirliği sürekli olarak güçlendirilebilir.
Pazar Görünümü
Kripto Varlıklar piyasası genel olarak yapısal olarak pozitif bir görünüm sergilemekte, ancak kısa vadeli piyasa duygusu temkinli bir eğilim göstermektedir, sermaye girişi temposu ise daha temkinli. İlerleyen süreç, sermaye durumu ve işlem yapısının daha fazla evrimine yüksek oranda bağlı olacak, özellikle işlem hacmi uyumu, sermaye maliyet oranlarının yükselmesi ve pozisyon stabilitesi gibi faktörler. Mevcut yapının pozitif olmasına rağmen ayrışmanın arttığı kritik bir noktada, kısa vadeli stratejiler, ritim yönetimi ve risk kontrolüne daha fazla dikkat göstermelidir; karmaşık piyasalarda kesin fırsatları bulmak için trend araçları ve pozisyon yönetimini esnek bir şekilde birleştirmek önemlidir.